均值回归专用指标

策略ID: 788543 MT5 指标专用工具 免费 v1.0
下载次数
1,510
发布时间
2025-08-06

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策略简介

统计套利 / 均值回归辅助指标(基于 OU 随机过程的量化分析工具

详细说明

详情内容(核心逻辑与功能特色)
核心算法逻辑
OU 过程参数估计:对每个计算点,使用最近 N 根 K 线(默认50)的收盘价序列,通过 最小二乘法(OLS) 回归 Price_t 对 Price_{t-1},估计自回归系数 a 与截距 b。

长期均衡水平(μ):由回归系数推导出均值回归长期水平:μ = b / (1 - a),绘制为金色均线。

均值回归速度(θ):θ = 1 - a,反映价格回归均衡的强度(θ 越大,回归越快)。

扩散波动率(σ):计算残差平方和的均方根,作为随机噪声的标准差,并乘以用户设定的倍数(默认2.0)构建上下边界。

动态更新:每个新 K 线重新计算参数,边界随市场波动自适应调整。

可视化与交互
均衡线(金色):实时 OU 长期均值,可视为动态支撑/阻力中枢。

上边界(红色虚线):均衡线 + 扩散带宽,价格在此之上可能处于超买回归区。

下边界(蓝色虚线):均衡线 - 扩散带宽,价格在此之下可能处于超卖回归区。

参数可调:回看窗口与扩散倍数可自由设定,适应不同品种与周期。
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input int FastMA = 12;
double ma = iMA(NULL,0,FastMA,…);
if(crossUp) OrderSend(…);
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